UnrealEngine4でUMGのButtonクラスを配置して、そのボタンを押しっぱなしにしていても、
数秒後にOnRelease関数が呼ばれてしまいます。

その場合は、対象のButtonの詳細パネルからInteraction is Focusableをオフにすることで解決できました。

version4.21で確認しています。